Sistema De Negociação Forex Multi Moeda Hedging Forex

Introdução ao hedge Forex Atualizado em 09 de agosto de 2016 A cobertura é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado. Cobertura simples de Forex Alguns corretores permitem que você coloque trades que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par. Enquanto o lucro líquido é zero enquanto você tem ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver o tempo certo. A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial para uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante. Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que faz lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo. Cobertura complexa Existem muitos métodos para cobertura complexa de negociações de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias. Múltiplos pares de moedas Um comerciante de forex pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes. Por exemplo, você poderia passar por um longo EURUSD e USDCHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF). Isto significa que se o euro se tornar uma moeda forte em relação a todas as outras moedas, pode haver uma flutuação na EURUSD que não seja contrariada no USDCHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de hedge a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta. Opções Forex Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EURUSD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29. O que isso significa é se o EURUSD cai para 1,29 no tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições do mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EURUSD não atingir esse preço no tempo especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado. Razões para Hedge O principal motivo pelo qual você deseja usar hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para sua conta. Problemas e Contras da Estratégia Forex Dual Grid Estratégia de grade dupla, como funciona e resultados esperados. Copy forexop O sistema de grade dupla é uma variação no tema de negociação da rede que I8217ve falou anteriormente no forexop. A diferença básica entre esta estratégia e a grade hedged clássica é que colocamos nossas pernas da rede Buysell nos mesmos níveis de preços. Isso significa que nós somos longos e curtos no mesmo ponto. Então, com a grade dupla. Em cada perna temos uma posição comercial na tendência e a outra posição que é aberta contra a tendência. O resultado é uma grade bidirecional. Isso pode parecer um pouco contador intuitivo, mas em mercados agitados e voláteis, pode ser altamente efetivo. Uma coisa que os comerciantes de Forex gostam dessa estratégia é que o mercado de mercado é neutro. Isso significa que não precisamos prever a maneira pela qual o mercado vai se mover. Esta é uma das principais vantagens desta abordagem. No entanto, uma diferença importante entre isso e a grade coberta é que esse método pode perder se o acerto de uma forte reunião em baixo ou para cima. Quando você está usando essa estratégia, ele precisa de uma gestão cuidadosa de perdas e obtenha lucros. Existe uma quantidade de hedge incorporado das posições compensatórias. Mas, mesmo assim, ainda precisamos controlar cuidadosamente os negócios perdidos em um mercado fortemente tendencioso para evitar a redução pesada. Veja os meus cenários abaixo para obter mais informações sobre isso. Let8217s dê uma olhada em um exemplo para ver como a grade funciona na prática. I8217ve criou uma planilha do Excel para fazer os cálculos. Isso permitirá a análise e o ajuste fino da estratégia sem arriscar dinheiro real. Configuração de grade dupla do EURUSD Suponha que tenhamos negociação EURUSD em 1.3500. Para iniciar a grade neste ponto, o meu livro de pedidos seria composto da seguinte forma: Se você ler minha outra peça na grade coberta. Você reconhece que esta é basicamente uma combinação de duas redes: uma grade coberta mais uma grade coberta invertida. A grade coberta é um sistema 8220single up8221, uma vez que abre trades na tendência. Ou 8220avergens para cima8221. O outro, negocia contra a tendência, e é conhecido como um sistema 8220s down8221 reduzido, porque ele reduz a velocidade para baixo8221. Essas duas grades são reversões exatas umas das outras. Quando um lado está em lucro, o outro está em perdas e vice-versa. Existem várias maneiras de negociar com este sistema. Um envolve o gerenciamento das duas redes como dois sistemas inteiramente separados de negócios. Cada lado tem o próprio objetivo de lucro da própria8217 e pára a perda. A segunda opção usa uma estratégia de swing. E envolve a gestão de pares comerciais individualmente. Isso pode funcionar se for volátil, a ação do preço do whipsaw é esperada. Nesse caso, os objetivos de lucro são definidos em cada par comercial. No caso acima, I8217ve utilizado um intervalo de 15 pips e um lucro de 25 pips, com um spread de 4 pip. A experiência é a chave para o sucesso com esta estratégia: algumas configurações funcionam melhor do que outras para determinadas condições de mercado. Com a negociação da rede, não existe um tamanho único ou uma fórmula mágica que sempre funcionará. The Dual Grid In Action O mercado de compras e as negociações de mercado de venda começam o sistema de rede dupla. Podemos executar essas ordens imediatamente, já que já estão no nosso nível de preço de mercado atual. Então, a partir daí, no lado longo, nossas ordens de parada são executadas quando o mercado sobe acima do nível atual. Estes estão negociando na tendência. Nossos ordens de limite de compra são executados se o mercado estiver abaixo do nível atual. Esse comércio contra a tendência. Figura 1: Gráfico que mostra as pernas Buysell de grade dupla aberta e fechada. Copy forexop O inverso acontece com nossas ordens de venda. A ordem do limite de venda dispara quando o mercado aumenta, e nossa venda pára de se desencadear se o mercado cair. Veja a Figura 1 para saber como isso se desempenha em uma situação típica. Como você pode ver nos resultados do teste na tabela abaixo, testei com e sem perdas com resultados mistos. Resultado de Simulação (10) Eu executei 10 simulações da estratégia, com SLTP e sem SLTP. Eu também incluí um corte, então, se a grade caiu abaixo de -600 pips, fechei todas as posições. Se você quiser tentar seus próprios cenários, você pode baixar e usar gratuitamente o nosso livro de trabalho Excel forexop. A pasta de trabalho gera todos os dados de preço 8211, você só precisa entrar na sua configuração de negociação e pressione F9 para executar o cenário. Alternativamente, nossa ferramenta de negociação ao vivo permitirá que você pratique configurações de negociação de rede e teste o resultado. Controle de Risco com a Estratégia de Grade Dupla O gerenciamento de riscos, bem como o gerenciamento de comércio é mais fácil quando as duas redes são tratadas como sistemas separados. Isso ocorre porque eles têm limites de lucro e perda bem definidos. Isso ajuda a decidir se um lado da grade deve ser fechado, seja em um ponto de lucro obtido ou em uma parada de perda. E, porque as duas redes são iguais entre si, as condições dos mercados onde um lado lucro, causará o outro lado a sofrer e vice-versa. Minha opção preferida é ter um objetivo de lucro e um nível máximo de parada para os dois lados. Eu encerrei uma vez que o objetivo de lucro é alcançado de um lado, independentemente do PampL dos negócios individuais. Da mesma forma, eu tenho uma parada de perda para o grupo, geralmente, cerca de 23 do lucro alvo, e feche-a se exceder. Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação da rede ou que planejam fazê-lo. O comércio de grade é uma metodologia comercial poderosa, mas está cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais. Uma abordagem passo a passo para uma estratégia de grade bem sucedida. Ao administrar os negócios individualmente, surge a questão de onde colocar as paradas e tirar lucros. Como este método não assume nenhuma previsão prévia sobre a direção do mercado, não devemos assumir nenhuma chance melhor do que a média de um único comércio que acabe em lucro, dado que ele se abre. Na verdade, é um pouco menos do que isso por causa da propagação, mas para manter as coisas simples, vamos apenas assumir suas 50:50. Os movimentos de preços da Whipsaw geralmente fazem com que o comércio de dinheiro 8221 flip entre lucros e perdas em minutos ou segundos. Se suas perdas de parada são muito apertadas, a probabilidade é que o preço atravesse os limites de parada muito rapidamente, e o comércio acaba com a perda. Simplesmente porque a perda de parada é um limite mais próximo para cruzar. Neste caso, muitos dos seus pares comerciais serão retirados pelo ruído 8220 do mercado8221 antes que nenhum deles atinja seus níveis de lucro. Mas cada par de comércio está protegido até o ponto em que um lado está fechado. Então, se suas perdas são muito maiores do que o seu lucro, isso pode significar que uma porcentagem maior de suas negociações acaba com lucros simplesmente de balanços no mercado. Ao fazer isso, it8217s é uma boa idéia para manter abas em sua grade geral P038L para manter reduções para níveis gerenciáveis. Suas taxas médias de entrada podem ser calculadas iterativamente cada vez que um novo comércio é aberto. A partir destes, você pode calcular o P038L em qualquer ponto. Perdas de parada mais largas podem funcionar, porque quando o lado perdedor está fechado, a outra metade será lucrativa. O ideal é então que o preço reverte e um lucro líquido pode ser alcançado para o par comercial quando o segundo semestre está fechado. A gestão básica de dinheiro significa levar essas coisas em consideração e decidir quanto pode ser arriscado por comércio e limitar a perda máxima em todo o sistema. Simulação de Resultados de Teste 1 Comecei cada corrida no nível de preço 1.3500. Um alvo de lucro de 100 pips foi definido. Não foi utilizada perda de parada. Minha primeira série da estratégia deu um resultado positivo. Como pode ser observado no gráfico da Figura 2, o preço subiu e diminuiu a maioria dos níveis da grade na metade superior, e nós conseguimos 2 lucros de lucro nas negociações. Os outros terminaram com lucros e perdas misturados. No geral, o lucro líquido foi de 185,1 pips. Figura 2: resultados favoráveis, onde o preço flui através da área superior da grade. Copie forexop Prós e contras deste método Você don8217t precisa ser capaz de prever de que maneira o mercado se moverá. Funciona bem em mercados voláteis, predominantemente laterais. Pode ser altamente eficaz nas condições adequadas 8211 mudanças de preços especialmente rápidas através da grade. É relativamente simples automatizar a estratégia e calcular a grade geral P038L. Isso requer um gerenciamento de comércio mais complexo do que usar a grade única ou única. Por causa da cobertura, a rede dupla não funciona bem quando há fortes tendências direcionais e menor balanço de preços. Isso pode resultar em grandes perdas se o TPSL não for gerenciado corretamente. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Sobre o autor Steve Connell gastou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como um comerciante de mercado e estrategista. Durante esse tempo, ele trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês O iene tem alguns atributos únicos que o separam de outras moedas. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você estará usando. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir as taxas do corretor pode ser uma das formas mais eficazes de melhorar seus lucros comerciais. Esta publicação explica o custo das taxas e como minimizá-las.